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BIAS指标交易系统(图说)

2020-06-29 10:05:01

  乖离率指标(BIAS指标)是表示股价指数或个股的收盘价与移动平均线之间的差距的技术指标。它是对移动平均线理论的重要补充。乖离率指标(BIAS指标)的功能在于测算股价在变动过程中与移动平均线的偏离程度,从而得出股价在剧烈变动时,因偏离移动趋势过远而可能造成得回挡和反弹。

  乖离率指标(BIAS指标)认为如果股价离移动平均线太远,不管是股价在移动平均线之上,还是在移动平均线之下,都不会保持太长的时间,而且随时会有反转现象发生,使股价再次趋向移动平均线。

  BIAS指标交易系统

  BIAS,乖离率指标,衡量一定时间内股价偏离均价的程度,在通达信里头,是这样定义的:

  BIAS:(CLOSE-MA(CLOSE,N))/MA(CLOSE,N)*100;

  BIAS属于超买超卖型指标,把股价偏离均价的程度进行了量化,我也把它归到均线系统。

  下面利用RSI指标建立一个简单的交易系统,规则很简单:

  买入规则:当BIAS低于-6,买入

  卖出规则:当BIAS高于6,卖出

  持仓规则:买入后BIAS不高于6,一直持有

  空仓规则:卖出后BIAS不低于-6,一直空仓

  凭直觉,这种交易模式赚不到大钱,也不会亏太多,测试下来的结果也是如此。

  用该系统(N=5,即5天)对上市日期为2009年以前,除去ST类个股,沪深两市1428只股票进行了交易测试,选取的交易数据从2010年1月4日至2020年5月6日,平均下来盈利45.84%。

  下图是三安光电的K线及BIAS指标:

BIAS指标交易系统

  量化交易之BIAS指标

  经过前文的分析,乖离率因子可以看做是传统反转因子的一种变形,是将回看周期内的价格数据更充分的利用,作为一种价格平均表现来替代单点的价格表现。

  指标计算

  MAVAL:=MA(CLOSE,nDay);

  BIAS:=100*(CLOSE-MAVAL)/MAVAL;

  MAVAL:周期内收盘均价

  BIASVAL:当天收盘价与收盘均价之差占收盘均价的比例,反映价格的偏离程度

  默认参数:

  nDay:5

  threshold:5

  指标策略

  买入信号:当Bias大于设定阈值,买进。

  卖出信号:当Bias小于设定阈值,卖出。

  指标分析

  价格走势:

路径图

  路径1先涨后跌,路径2走平,路径3先跌后涨。虽然3条路径下的股价位移相同,但路径不同。直觉上路径1区间价格中枢水平更高,均值回复现象可能导致股票未来涨幅更大,但传统反转因子并不能反映出这种现象。

  指标评估

  分层回溯

  通过对N天回望窗口内的因子进行排序后分组,观测每组在未来一个月的收益情况来判断因子的有效性。期待的因子效果是单调性良好,且多空收益分化明显。

  IC评价

  IC体现就是当期收益水平与前一期因子值的相关性。对于有效的因子,我们期望IC序列相对稳定,且均值较高。

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