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平均趋向adx指标(详解)

2020-07-02 10:00:07

  什么是adx指标

  相信ADX大家并不陌生。在众多的指标中,平均趋向指标(ADX指标)是较为常见的趋势指标之一。它的基本原理是对股票(或者其他证券)涨跌过程进行研究,利用多空趋势的变化判定证券价格变动的趋势。平均趋向指标的计算比前两期策略学堂中介绍的指标更为复杂,需读者多多留意。下面开始对平均趋向指标进行介绍。

  ADX指标由威尔斯·威尔德(Welles Wilder)于1978年发明,先于MACD出现,现已是各大炒股软件必备的指标之一。

  ADX指标的计算

  计算出最高价和最低价的动向值“+DM”

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  动向值可以看成当天波动区间超出前一日波动区间的最大部分。对于外部日,即当天的价格波动在上下两个方向都超出了前一日的波动区间,我们取超出部分的较大者;对于内含日,即当天的价格波动在上下两个方向都没有超出前一日的波动区间,我们认为DM=0。

  计算真实区间(TR)指标并结合“+DM”和“-DM”计算上升方向线和下降方向线PDI和MDI

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  值得一提的是,TR(True Range)也是一个重要的技术指标,它的均值(即ATR指标)亦被广泛使用。

  计算ADX

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  ADX主要使用PDI、MDI和ADX线,从ADX计算过程中可以看出ADX是一个绝对值,且在0~100区间,所以它仅用在识别趋势的强度,对趋势的方向判断则需要对PDI和MDI进行分析。PDI代表多方在市场中的地位,PDI走得越高,表示当前市场越强,反之则是弱势市场;DMI表示空方在市场中的地位,DMI走的越高表示市场越弱,反之则是强势市场。在一轮大牛市中,DMI可能会跌至0位,这也代表着市场中的空头势力已经没有还手之力了。日常交易中,PDI和MDI相互交织,我们将PDI在MDI上方时认定为强势市场,将MDI在PDI上方时认定为空头市场。

  ADX指标的运用

  当ADX线上升时,表示市场正在产生趋势,这个趋势可能是上涨,也可能是下跌。

  当ADX线下行时,表示市场当前的趋势正在减弱,可能进入盘整态势。

  当PMI线向上穿过DMI线时为多头信号,当DMI线向上穿过PMI线时为空头信号。

  值得提及的是,ADX指标是一个中长期指标,对短期趋势有一定滞后性。

  ADX指标使用技巧

  1、ADX指数是反映趋向变动的程度,而不是方向的本身。

  2、进场与出场是采用+DI14与-DI14的穿越信号。

  3、当极端点交易法则生效时,法则2将有例外。当DI发生穿越信号时,取当天的极端点做为止损点;换言之,多头头寸取当天的低价为止损点,空头头寸取当天的高价。在随后的几天之内,如果止损点未被触及,即使DI再发生穿越信号也不需理会。

  4、当ADX的位置高于两条DI而方向发生改变,这是趋势反转的早期信号,可以做部份的获利了结。最后的平仓信号是来自于DI穿越或极端点的止损被引发。当ADX改变方向时,如果+DI14高于-DI14,这代表趋势的变动是由上亦下,反之亦然。

  5、如果ADX高于两条DI,而且读数明显偏高,这代表既有的趋势已经持续一段时间。这并不是建立新头寸的理想时机,因场信号很可能反复。换言之,ADX的读数偏高,相当于是超买/超卖,顺势的新交易头寸通常很难获利。

  6、如果ADX同时低于两条DI,避免采用顺势交易的系统,因为市场中没有明显的趋势。

  7、如果ADX的读数低于20~25,不论它与两条DI的相对位置如何,都避免采用顺势交易的系统,因为市场中没有明显的趋势。

  8、例:在ADX为黄线,+DI为红线,-DI为绿线的前提下:红线上行,绿线下行,且黄线与上行线同行,则价格上涨;如果绿线上行,红线下行,且黄线与上行线同行,则价格下跌。

  9、通常情况下可以简单理解为:ADX线代表力量的强弱,+DI和-DI谁占优势随着力量一起上扬,那么就代表走势向哪个方向发展。

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